PSRA EAに決算時の状況が判るようにログを仕込んで、決算時の状況を整理してみました。下記問題点があることが判ってきました。
問題分析
[問題点①]
決算判定でBB（ボリンジャーバンド）を利用しているが、レンジ相場での逆張りを前提としたロジックのため急激なトレンド（エクスバンジョン）が発生したケースでは、トレンドが大きく動いていて更なる伸びが期待されるケースでも、伸びを待たずに利益確定をしている。
[問題点②]
市場が荒れているケースでは、指標によるシグナル判定が機能していない。
[問題点③]
損切値でのロスカットが発生している場合は、大きなトレンドが逆に発生している可能性があるが、逆ポジションを直ぐに持つことをしていない。
[問題点④]
ATRによる利益確定値による決済が多いが、妥当性が確認できていない。更なる伸びで利益を広げらる可能性があるかもしれない。
ATRは、レンジ相場での逆張りを前提としているので、トレンドが発生している場合は、機能していないかもしれない。
[関連図書]