突発ひげ線での取引EAを下記ルールで作成してみたいと思います。
取引条件
対象商品
CFD日経255 or 日経255先物
原油
時間足
15分
オープンサイン
①時間足内（15分）で急激な変動がある場合
例）
- open[1],close[1]の差が80pips以上の場合
- close[2],close[1]の差が80pips以上の場合
②下記条件を満たす場合
①の後１時間以内に反転
①のひげ線が長い場合
例）
- 陽線のひげがhigh[1]-close[1]>50pips
- 陰線のひげがclose[1]-low[1]>50pips
クローズサイン
①の始値を指値で指定
トレール設定
①通常、トレール設定をする場合、TPには0(設定しない)を設定し、SLにて決済タイミングを図ります。今回は、トレール開始タイミングを図る基準値を設ける必要があり、TP値を利用した計算でタイミングを図るEAを検討しています。つまり、ポジション発生時にTP、SLの両方を設定します。
②価格がトレール開始値に達した場合
・買いポジションの場合
価格がTP-5(トレール開始幅)まで来た際に、下記設定を行う。
TP:0
SL:価格-10(トレール幅)
・売りポジションの場合
価格がTP+5(トレール開始幅)まで来た際に、下記設定を行う。
TP:0
SL:価格+10(トレール幅)
前回取引種別の判定
SL値を大きく設けているロジックで、ストップロスが発生した場合、ポジションオープン時と逆のトレンドが発生していることになるので、ストップロス時のポジションとは逆のポジションを曇天で持つようにしています。ただ、曇天で持ったポジションでもストップロスが発生することはあります。その場合、トレンドが明確でないと判断して、さらなる曇天はしないようにします。つまり、連続した曇天は行わないようにします。そこで、前回ストップロスの状況を判断して後続の取引を決めます。
・EA本来のシグナルポジションでストップロスが発生した場合
曇天による取引を行う
・曇天によるストップロスの場合
トレンドが判定できない状況と判断して、更なる取引を行わない。
曇天取引時の決済ロジックについて
ひげEAはレンジ相場での逆張りを前提としたロジックとなります。ひげEAでストップロスが発生するということは、トレンド相場が発生していることになります。そこで、曇天時のポジションは、トレンド相場を前提とすることになりまますので、決済時のロジックについても、トレンド相場を前提とした順張りのロジックをと入りることを想定します。
・案1
MACD等で順張りのクローズ決済を行う。
・案2
曇天時のTP、ST値に特定値を設定する。
補足事項
ひげ線について
下げ止まりのサイン
陰線でひげ線が長い場合
※計算式
- 陽線：open>close
- ひげ線：low<close
上げ止まりのサイン
陽線でひげ線が長い場合
※計算式
- 陽線：open<close
- ひげ線：high>close
[関連図書]